股指期货冠业配资为大家讲讲什么是训练模型和相关性分析?

作者:冠业配资网 2019-02-16 14:11 5585

股指期货冠业配资为大家讲讲什么是训练模型和相关性分析?

股指期货(SharePriceIndexFutures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,两边商定在将来的某个特定日期,能够依照事前肯定的股价指数的巨细,停止标的指数的生意,到期后经由过程现金结算差价来停止交割。作为期货生意业务的一种范例,股指期货生意业务与通俗商品期货生意业务具备根本雷同的特性和流程。股指期货是期货的一种,期货能够大抵分为两大类,商品期货与金融期货。

股指期货推出于2010年,至今曾经跨越8年了。在推出早期,我经由过程对付现货和期货走势的连续跟踪和比较,发明股指期货对a股市场有显著的引领感化,股指期货推出后以做空为主,是a股连续几年熊冠环球的罪魁祸首。对付中国股市这个自己就熊长牛短的市场来讲,是不适宜推出股指期货的。股指期货冠业配资为人人讲讲甚么是练习模子和相关性阐发?

单个模子难以同时统筹到多个回测目标,比方一个收益率很高的模子同时最大回测也很大。为了办理这类成绩,咱们斟酌将根基模子组合起来。要将根基模子组合起来,首先要肯定各个根基模子的权重。为此咱们计划两种复权方法。

第一种复权方法:

而后再将按上式计算出的权重标准化便可。这类复权方法斟酌了多种身分,很显著胜率越高、夏普率越高、总收益越大则模子权重越大,而最大回撤越大、与其余模子的相关性越大则权重越小。

第二种复权方法:等比率赋权

复权方法1共同14个非数据挖掘的根基模子构成为了咱们的组合模子1;复权方法1共同一切16根基模子构成为了咱们的组合模子2;复权方法2共同14个非数据挖掘的根基模子构成为了咱们的组合模子3;复权方法2共同一切16根基模子构成为了咱们的组合模子4。如许咱们就有了合计20个模子。


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